Mapa de Instrumentos do Cross Order — Quais Níveis Cruzam

Esta é a lista completa das 36 famílias de contratos futuros que o Cross Order suporta de fábrica a partir do Replikanto 1.7.0.0, com os instrumentos para os quais uma conta seguidora pode cruzar em cada uma. Para entender como funciona o quadrado de três estados do Cross Order, veja Cross Order Agora Tem Três Níveis de Instrumento (1.7.0.0). Para o passo a passo, veja Como cruzar a ordem do instrumento entre Mini, Micro e Nano? (Cross Order).

Como usar esta referência

• Cada símbolo de uma linha pode cruzar para qualquer outro símbolo da mesma linha. Por exemplo, com ES como instrumento da aba, a seguidora pode operar MES ou NES; com MES, pode operar ES ou NES; com NES, pode operar ES ou MES. O Cross Order nunca cruza entre linhas diferentes.
• 12 famílias têm três níveis e 24 têm dois (36 no total; antes do 1.7.0.0 eram 26).
• As colunas de nível são posições, não tamanhos. A primeira, a segunda e a terceira posição se chamam mini, micro e nano (os mesmos nomes usados no arquivo de instrumentos), mas a terceira posição nem sempre é o menor contrato. Em Petróleo e Gás Natural, a terceira posição é o E-mini (QM, QG); em Soja, Milho e Trigo, a segunda posição é o contrato mini (XK, XC, XW) e a terceira é o micro (MZS, MZC, MZW).
• A seguidora opera o mesmo vencimento do instrumento da aba. Níveis que listam menos meses de contrato (como 1OZ, SIC, FDXS e FSXE) podem não estar disponíveis em todos os meses.
• Um nível que o NinjaTrader não encontra fica de fora. Se a sua conexão não lista um dos símbolos no Instrument Manager do NinjaTrader, o quadrado do Cross Order simplesmente pula esse nível, e uma família de três níveis se comporta como uma de dois.
• Mesmos incrementos de preço? Quando os dois instrumentos têm incrementos de preço diferentes, o Replikanto arredonda o preço da ordem copiada para um preço válido no instrumento da seguidora, para que a corretora não rejeite a ordem. Preços de compra são arredondados para baixo e preços de venda para cima: a ordem limite da seguidora nunca fica mais agressiva que a do líder (pode não ser executada onde a do líder foi), e o stop da seguidora fica no mesmo ponto ou mais perto do mercado que o do líder. Cada ajuste aparece na aba Log como [Copier] Rounded a cross-tier follower price onto the destination instrument's tick grid.

Mapa de instrumentos

Contratos E-nano

O terceiro nível das famílias S&P 500, Nasdaq-100, Dow e Russell 2000 é o contrato E-nano da CME: NES, NNQ, NDOW e N2K. O Replikanto consegue cruzar para eles onde o seu provedor de dados os lista no Instrument Manager do NinjaTrader. Se um símbolo E-nano não estiver disponível na sua conexão, essa família funciona só com mini/micro, e a aba Log pode mostrar No cross order instrument is mapped for this instrument, so Cross Order followers will be skipped. instrument='NES' (com o símbolo em questão); só esse nível fica de fora.

Pares legados

Quatro famílias do mapa (ICD/MICD, IJY/MIJY, ISF/MISF e NF/MNF) usam uma nomenclatura antiga que não corresponde a nenhum nome de produto atual da CME. Se você já tem uma dessas configurada, ela continua funcionando — apenas saiba que os símbolos são uma nomenclatura legada, e não uma listagem da CME confirmada atualmente.

Uma observação sobre mercados novos e pouco líquidos

Vários dos níveis mais novos (MZC, MZS, MZW, MZM, MZL, PLM, PAM, QM, QG, VXM) são instrumentos reais e negociáveis, mas podem ter uma liquidez bem menor do que a versão padrão do mesmo instrumento. Cruzar para eles funciona normalmente — o Replikanto simplesmente avisa se o instrumento não puder ser resolvido — mas vale considerar se um mercado mais fino é a escolha certa para o seu trading antes de ativar o Cross Order para um desses.

Usa seu próprio arquivo de instrumentos?

Se o arquivo Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\ReplikantoCrossOrderRelationship.json existe no seu computador, o Replikanto usa somente esse arquivo e ignora este mapa por completo. O Replikanto nunca sobrescreve esse arquivo ao ser atualizado, então qualquer cópia anterior ao 1.7.0.0 — personalizada ou não — continua com o mapa antigo de 26 famílias, sem os níveis nano. Se este mapa já cobre o que você precisa, apague o arquivo; caso contrário, substitua-o pelo arquivo do 1.7.0.0 e refaça as suas alterações. Veja Como personalizar os instrumentos da funcionalidade de Ordem Cruzada? para o formato do arquivo e o passo a passo completo.

Depois de trocar o instrumento da aba

Quando você troca o instrumento da aba com o Cross Order ligado na aba, cada conta seguidora que tem um destino de Cross Order mantém o mesmo nível na linha do novo instrumento. Por exemplo, uma seguidora configurada para MES numa aba de ES passa a operar MNQ quando a aba muda para NQ. A aba Log mostra a linha informativa (Information) Cross Order target carried over to the new leader instrument at the same size tier.

Se o novo instrumento não tem equivalente nesse nível, o Replikanto desliga a seguidora (Off) em vez de deixá-la operar o próprio instrumento da aba, que pode ser bem maior. Por exemplo, um destino nano como o NES não tem equivalente quando a aba muda para CL ou NG, porque o terceiro nível de Petróleo e Gás Natural é um E-mini maior (QM, QG), e não um nano. A aba Log mostra então um Warning que começa com Turned the follower account Off because its Cross Order target has no equivalent on the new leader instrument e diz "Pick a Cross Order target for it, or turn Cross Order off for it, and check it again." Ou seja: antes de ligar essa seguidora de novo, escolha um destino de Cross Order para ela ou desligue o Cross Order dela.

O destino escolhido fica guardado: voltar a aba para a família do destino o restaura. Uma seguidora que foi desligada continua desligada até você marcá-la de novo.

Ao lado do quadrado colorido, a coluna Cross Order mostra o instrumento que aquela seguidora vai operar; clique no quadrado até aparecer o instrumento desejado, ou até ele ficar vermelho se a seguidora deve operar o próprio instrumento da aba.