Cross Order Agora Tem Três Níveis de Instrumento (1.7.0.0)

A partir do Replikanto 1.7.0.0, o Cross Order suporta até três níveis de tamanho por família de contratos futuros — mini, micro e nano — em vez de um único par, e o mapa de instrumentos embutido passou de 26 para 36 famílias. Este artigo explica como o quadrado do Cross Order funciona agora, quais famílias ganharam níveis e o que conferir depois de atualizar.

O que mudou

O quadrado de Cross Order na grade de Contas Seguidoras (Follower Accounts) deixou de ser um simples botão liga/desliga. Cada clique o leva ao próximo estado:

• Desligado (cinza) — o Cross Order está desativado para esse seguidor; ele opera o próprio instrumento da aba.
• Verde — o seguidor opera o primeiro outro nível da família.
• Amarelo — o seguidor opera o segundo outro nível da família, quando a família tem três níveis.

Clicando novamente a partir do amarelo, o quadrado volta para desligado, e o ciclo recomeça. Os "outros níveis" são os símbolos da família diferentes do instrumento da aba, na ordem mini, micro, nano — portanto o amarelo nem sempre é o contrato menor. Ao lado do quadrado, a grade mostra o nome do instrumento que aquele seguidor vai operar. Para a família S&P 500 (ES / MES / NES):

Uma aba de ES com um seguidor em cada estado: 1 = desligado, a Sim101 opera o próprio ES da aba; 2 = primeiro outro nível, a Sim102 opera MES; 3 = segundo outro nível, a Sim103 opera NES.

A dica (tooltip) do quadrado diz o mesmo: "Clique para alternar o destino do Cross Order desta conta seguidora: Desligado e, em seguida, cada correspondente disponível (mini / micro / nano)".

Por que isso mudou

A CME criou um tamanho menor de futuros de índice, chamado E-nano, para S&P 500, Nasdaq-100, Dow e Russell 2000 (símbolos NES, NNQ, NDOW e N2K). Esses contratos ficam abaixo dos contratos micro já existentes.

Antes do 1.7.0.0, o Cross Order só conseguia mapear o instrumento do líder para exatamente um outro instrumento. Isso funciona para um par mini/micro, mas não representa três níveis de tamanho ao mesmo tempo. O 1.7.0.0 permite que cada seguidor cruze para o nível da família que ele realmente opera.

Quais famílias ganharam níveis

• 12 famílias agora têm três níveis: ES/MES/NES, NQ/MNQ/NNQ, YM/MYM/NDOW, RTY/M2K/N2K, GC/MGC/1OZ, CL/MCL/QM, NG/MNG/QG, ZS/XK/MZS, ZC/XC/MZC, ZW/XW/MZW, FDAX/FDXM/FDXS e SI/SIL/SIC. As outras 24 famílias têm dois.
• Novos níveis em famílias existentes: NES, NNQ, NDOW e N2K (E-nano), QM (Petróleo), QG (Gás Natural), MZS (Soja), MZC (Milho) e MZW (Trigo).
• 10 famílias novas (de 26 para 36 no total): Farelo de Soja (ZM/MZM), Óleo de Soja (ZL/MZL), EURO STOXX 50 (FESX/FSXE), Platina (PL/PLM), Paládio (PA/PAM), Solana (SOL/MSL), XRP (XRP/MXP), VIX (VX/VXM), Ultra 10 Anos (TN/MTN) e Ultra Bond (UB/MWN).

A lista completa, com observações sobre os incrementos de preço de cada família, está em Mapa de Instrumentos do Cross Order: Futuros e Níveis Suportados.

O que continua igual

Famílias com dois níveis (por exemplo BTC/MBT, 6E/M6E ou HG/MHG) se comportam exatamente como antes — um simples liga/desliga entre cinza e verde. Você só vê o estado amarelo em famílias que têm um terceiro nível disponível. O Cross Order continua mudando o instrumento, não a quantidade: 1 contrato no líder é 1 contrato no seguidor. Para operar um tamanho diferente, combine-o com o método de cópia Ratio.

Uma família de dois níveis (6E / M6E): 1 = desligado, a Sim101 opera 6E; 2 = a Sim102 opera M6E. Como não há segundo outro nível, o próximo clique volta para desligado.

Cruzamento de preço mais seguro

Alguns níveis têm incrementos de preço diferentes — por exemplo, CL e MCL variam em passos de 0,01, enquanto o QM varia em passos de 0,025. A partir do 1.7.0.0, o Replikanto arredonda o preço da ordem copiada para um preço válido no instrumento do seguidor, para que a corretora não rejeite a ordem por preço inválido. Preços de compra são arredondados para baixo e preços de venda para cima: a ordem limite do seguidor nunca fica mais agressiva que a do líder (por isso pode não ser executada onde a do líder foi), e o stop do seguidor fica no mesmo ponto ou mais perto do mercado que o do líder. Cada ajuste aparece na aba Log como [Copier] Rounded a cross-tier follower price onto the destination instrument's tick grid.

Isso vale para qualquer cruzamento entre instrumentos com incrementos de preço diferentes, como Ouro (GC/MGC) e 1OZ, Petróleo (CL/MCL) e QM, Prata (SI/SIL) e SIC, e VIX (VX) e VXM. Quando os dois instrumentos têm os mesmos incrementos (por exemplo ES e MES), o preço é copiado sem mudança.

Pontos importantes

• Disponibilidade dos E-nano. O Replikanto cruza para NES, NNQ, NDOW e N2K onde o seu provedor de dados os lista no Instrument Manager do NinjaTrader. Um nível que o NinjaTrader não encontra simplesmente fica fora do ciclo, e essa família continua funcionando como um botão de dois estados. Nada quebra.
• O cruzamento do VIX exige uma conexão de corretora compatível com a CFE. Cruzar entre VX e Micro VIX (VXM) só funciona se sua conexão de corretora conseguir acessar a Cboe CFE — por exemplo, a Interactive Brokers. A NinjaTrader Brokerage não oferece suporte a essa bolsa, então esse par não será resolvido nesse tipo de conexão.
• Suas configurações existentes continuam funcionando. Depois de atualizar para o 1.7.0.0 ou posterior, workspaces salvos e configurações de seguidores que já tinham o Cross Order ativado continuam funcionando automaticamente — não é preciso nenhuma migração manual, e elas continuam resolvendo para o mesmo instrumento que já cruzavam antes. Os seguidores que já estavam com o Cross Order ligado antes do Replikanto 1.7.0.0 continuam cruzando exatamente como antes, pelo mapa anterior; para usar as novas famílias ou o nível nano, clique no quadrado do Cross Order do seguidor até ele mostrar o destino que você quer.
• Usa seu próprio arquivo de instrumentos? Se o arquivo Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\ReplikantoCrossOrderRelationship.json existe, o Replikanto usa somente esse arquivo, no lugar do mapa embutido. As atualizações nunca o sobrescrevem, então qualquer cópia anterior ao 1.7.0.0 — personalizada ou não — mantém o mapa antigo de 26 famílias, sem os níveis nano. Apague o arquivo se o novo mapa atende você, ou substitua-o pelo arquivo do 1.7.0.0 ou posterior e refaça as suas alterações. Veja Como personalizar o mapa de instrumentos do Cross Order?
• Trocar o instrumento da aba mantém o nível de cada seguidor. Com o Cross Order ligado na aba, um seguidor que tem um destino de Cross Order mantém o seu nível de tamanho na família do novo instrumento. Por exemplo, um seguidor configurado para MES numa aba de ES passa a operar MNQ quando a aba muda para NQ, e a aba Log mostra a linha informativa (Information) Cross Order target carried over to the new leader instrument at the same size tier. Se o novo instrumento não tem equivalente nesse nível, o Replikanto desliga o seguidor (Off) em vez de deixá-lo operar o próprio instrumento da aba, que pode ser bem maior. Isso acontece, por exemplo, com um destino nano como o NES quando a aba muda para CL ou NG, cujo terceiro nível é um E-mini maior (QM, QG), e não um nano. A aba Log mostra então um Warning que começa com Turned the follower account Off because its Cross Order target has no equivalent on the new leader instrument. Antes de ligar esse seguidor de novo, escolha um destino para ele (clique no quadrado para mudar o destino) ou desligue o Cross Order dele. O destino escolhido fica guardado: voltar a aba para a família do destino o restaura, a menos que você tenha marcado o seguidor nesse meio-tempo sem escolher um destino. Um seguidor que foi desligado continua desligado até você marcá-lo de novo. A mesma verificação acontece quando você carrega seguidores pelo Import... do menu da grade de seguidores e quando liga o Cross Order na aba; nesses casos o Warning diz no equivalent on the leader instrument em vez de on the new leader instrument. Um seguidor cuja conexão estava caída quando o instrumento da aba mudou também é desligado, e volta desligado quando reconecta. O Ligar (Toggle on) não religa um seguidor assim, e ele continua desligado quando você reabre o workspace. Se você marcar o Status dele sem escolher antes um destino de Cross Order, o Replikanto apaga o destino antigo e o seguidor passa a operar o próprio instrumento da aba, como mostra o quadrado do Cross Order dele; a aba Log informa isso. Confira o Ratio dele para esse contrato.
• Bloqueado durante uma operação. Com a propriedade Bloquear as definições do seguidor durante uma operação (Lock follower settings while in a trade) ligada (o padrão), o quadrado de Cross Order de um seguidor não pode ser alterado enquanto ele tiver uma posição aberta ou uma ordem ativa, e o item de menu Cross Order não pode ser alterado enquanto qualquer seguidor da aba estiver operando.

Trocar o instrumento da aba: os seguidores da primeira imagem depois que a aba muda de ES para NQ (1). Cada uma mantém o seu nível de tamanho: 2 = a Sim102 passa de MES para MNQ, 3 = a Sim103 passa de NES para NNQ.

Bloqueado durante uma operação: 1 = a Sim102 tem posição aberta e ordens ativas; 2 = o quadrado de Cross Order dela fica esmaecido e não aceita clique; 3 = botão direito no painel da esquerda: o item de menu Cross Order fica em cinza enquanto qualquer seguidor da aba estiver operando.

Propriedades > Geral > Bloquear as definições do seguidor durante uma operação (ligado por padrão).