Como usar o Cross Order entre Mini, Micro e Nano

O recurso Cross Order do Replikanto permite que uma conta seguidora opere outro tamanho do mesmo produto futuro que o líder — por exemplo, o líder opera ES (E-mini S&P 500) e o seguidor opera MES (Micro) ou NES (E-nano). A partir do Replikanto 1.7.0.0, cada família de produto pode ter até três níveis (mini, micro e nano). Este artigo explica como ativar o Cross Order, como funciona o quadrado do Cross Order e quais cuidados tomar.

Ative o Cross Order

1. Clique com o botão direito na janela do Replikanto e confirme que o item de menu Cross Order está marcado. Ele vem marcado por padrão; a dica (tooltip) diz "Ativa/Desativa o recurso de cópia Cross Order, permitindo que uma conta seguidora opere outro nível do mesmo grupo de produto (mini, micro ou nano)".
2. Selecione o instrumento da aba (o instrumento que o líder opera), por exemplo ES.
3. Na grade de Contas Seguidoras (Follower Accounts), localize a coluna Cross Order. A coluna só aparece quando o item de menu Cross Order está marcado e o NinjaTrader encontra pelo menos um outro nível do instrumento da aba. Se o instrumento não faz parte de nenhuma família do mapa de instrumentos, a coluna fica oculta.
4. Clique no quadrado de Cross Order do seguidor para escolher qual instrumento ele vai operar (veja abaixo).

Como o Cross Order Funciona

O quadrado do Cross Order passa por até três estados a cada clique:

• Desligado (cinza) — o Cross Order está desativado para esse seguidor; ele opera o próprio instrumento da aba.
• Verde — o seguidor opera o primeiro outro nível da família.
• Amarelo — o seguidor opera o segundo outro nível da família, quando a família tem três níveis.

Clicando novamente a partir do amarelo, o quadrado volta para desligado, e o ciclo recomeça. Os "outros níveis" são os símbolos da família diferentes do instrumento da aba, na ordem mini, micro, nano — portanto o amarelo nem sempre é o contrato menor. Com ES na aba, o verde é MES e o amarelo é NES; com MES na aba, o verde é ES e o amarelo é NES. A grade sempre mostra, ao lado do quadrado, o nome do instrumento que aquele seguidor vai operar.

Famílias com apenas dois níveis (por exemplo BTC/MBT, 6E/M6E ou HG/MHG) se comportam exatamente como o Cross Order sempre funcionou — um simples liga/desliga entre cinza e verde. Veja Cross Order Agora Tem Três Níveis de Instrumento (1.7.0.0) para os detalhes completos.

A partir do Replikanto 1.7.1.0, você também pode clicar na célula Cross Order da linha de cabeçalho de um grupo de seguidores para levar todas as contas do grupo que não estão em operação um passo adiante neste ciclo. Quando as contas do grupo estão em estados diferentes, o clique desliga todas.

Uma aba de ES com um seguidor em cada estado: 1 = desligado, a Sim102 opera o próprio ES da aba; 2 = verde, a Sim103 opera MES; 3 = amarelo, a Sim104 opera NES.

Entendendo a Quantidade de Contratos

Quando você usa o Cross Order, o número de contratos permanece o mesmo em ambas as contas. Por exemplo:

• Se você opera 1 contrato de ES (Mini S&P 500) no líder, o seguidor opera 1 contrato de MES (Micro S&P 500)
• Se você opera 10 contratos de NQ (Mini Nasdaq-100) no líder, o seguidor opera 10 contratos de MNQ (Micro Nasdaq-100)

Instrumentos Cross Order Predefinidos

O Replikanto 1.7.0.0 ou posterior traz um mapa embutido com 36 famílias de contratos futuros. Alguns exemplos:

• ES / MES / NES — S&P 500 (E-mini, Micro, E-nano)
• NQ / MNQ / NNQ — Nasdaq-100
• YM / MYM / NDOW — Dow
• RTY / M2K / N2K — Russell 2000
• CL / MCL / QM — Petróleo (padrão, Micro, E-mini)
• GC / MGC / 1OZ — Ouro
• SI / SIL / SIC — Prata

Veja o Mapa de Instrumentos do Cross Order: Futuros e Níveis Suportados para a lista completa das 36 famílias, ou Como personalizar o mapa de instrumentos do Cross Order?.

Contratos de tamanho nano

O terceiro nível das famílias S&P 500, Nasdaq-100, Dow e Russell 2000 é o contrato E-nano da CME — NES, NNQ, NDOW e N2K. O Replikanto cruza para eles onde o seu provedor de dados os lista no Instrument Manager do NinjaTrader. Um nível que o NinjaTrader não encontra simplesmente fica fora do ciclo, e essa família se comporta como o antigo botão de dois estados. Nada quebra.

Compatibilidade de Instrumentos

O Cross Order funciona entre instrumentos futuros relacionados. Não é possível fazer cross order entre instrumentos com preços muito diferentes, como:

• ETFs vs. futuros (por exemplo, QQQ ↔ NQ ou SPY ↔ ES)
• Classes de ativos completamente diferentes

Usando Ratio Copy com Cross Order

Você pode combinar o Cross Order com o método de cópia Ratio para:

• Definir uma proporção de contratos entre líder e seguidor
• Usar um valor de ratio negativo para inverter o sentido das ordens

Como Personalizar Instrumentos Cross Order

Você pode substituir o mapa embutido pelo seu próprio arquivo, ReplikantoCrossOrderRelationship.json, colocado em Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom. Cada entrada descreve uma família, e o nível nano é opcional:

{
  "CrossOrders": [
    { "mini": "ES", "micro": "MES", "nano": "NES" },
    { "mini": "6B", "micro": "M6B" }
  ]
}

Atenção:

• Quando o arquivo existe, ele substitui o mapa embutido inteiro — uma família que não estiver no seu arquivo não cruza.
• O Replikanto nunca sobrescreve o arquivo ao ser atualizado, então qualquer cópia anterior ao 1.7.0.0 — personalizada ou não — mantém o mapa antigo de 26 famílias, sem os níveis nano. Apague-o se o mapa embutido atende você, ou substitua-o pelo arquivo do 1.7.0.0 ou posterior e refaça as suas alterações.

Para as regras completas e o passo a passo, veja Como personalizar o mapa de instrumentos do Cross Order?

Quando o Cross Order Pode Falhar

Mesmo quando dois instrumentos geralmente se movem juntos, seus preços podem diferir por alguns ticks. Durante alta volatilidade, você pode ver:

• Ordem do líder executada mas ordem do seguidor não executada
• Execuções parciais em apenas um lado
• Preços de execução diferentes entre líder e seguidor

Este é um comportamento normal — os dois instrumentos possuem livros de ofertas separados e precificações levemente diferentes.

Os incrementos de preço são ajustados automaticamente

Alguns instrumentos têm incrementos de preço diferentes do instrumento para o qual cruzam — por exemplo, CL e MCL variam em passos de 0,01, enquanto o QM varia em passos de 0,025. A partir do Replikanto 1.7.0.0, o preço da ordem copiada é arredondado para um preço válido no instrumento do seguidor, para que a corretora não rejeite a ordem por preço inválido:

• Preços limite e stop de compra são arredondados para baixo; preços limite e stop de venda são arredondados para cima.
• Assim, a ordem limite do seguidor nunca fica mais agressiva que a do líder (pode não ser executada onde a do líder foi), e o stop do seguidor fica no mesmo ponto ou mais perto do mercado que o do líder.
• Cada ajuste é registrado na aba Log como [Copier] Rounded a cross-tier follower price onto the destination instrument's tick grid.

Isso vale para cruzamentos como Ouro (GC/MGC) com 1OZ, Petróleo (CL/MCL) com QM, Prata (SI/SIL) com SIC, e VIX (VX) com VXM. Quando os dois instrumentos têm os mesmos incrementos (por exemplo ES e MES), o preço é copiado sem mudança. O mapa de instrumentos mostra quais famílias diferem.

O cruzamento do VIX exige uma conexão de corretora compatível com a CFE

Cruzar entre VX e Micro VIX (VXM) só funciona se sua conexão de corretora conseguir acessar a Cboe CFE — por exemplo, a Interactive Brokers. A NinjaTrader Brokerage não oferece suporte a essa bolsa, então esse par não será resolvido nesse tipo de conexão.

Considerações Adicionais

• Múltiplos Instrumentos — Se copiar múltiplos instrumentos de um líder para seguidores, abra uma janela ou aba do Replikanto separada para cada instrumento
• ATM Copy — Quando usar o Cross Order, habilite o recurso ATM Copy para melhor gerenciamento de ordens de saída
• Depois de trocar o instrumento da aba — Cada seguidor com um destino de Cross Order mantém o seu nível de tamanho na família do novo instrumento (um seguidor configurado para MES numa aba de ES passa a operar MNQ quando a aba muda para NQ), e voltar a aba para a família do destino o restaura, a menos que você tenha marcado o seguidor nesse meio-tempo sem escolher um destino. Se o novo instrumento não tem equivalente nesse nível, como um destino nano (o NES, por exemplo) quando a aba muda para CL ou NG (o terceiro nível deles é um E-mini maior), o Replikanto desliga o seguidor (Off) em vez de deixá-lo operar o próprio instrumento da aba, que pode ser bem maior, e registra um Warning na aba Log. O mesmo acontece quando você carrega seguidores pelo Import... do menu da grade de seguidores ou liga o Cross Order na aba, e com um seguidor cuja conexão estava caída durante a troca: ele volta desligado. O Ligar (Toggle on) não religa um seguidor assim, e ele continua desligado quando você reabre o workspace. Se você marcar o Status dele sem escolher antes um destino de Cross Order, o Replikanto apaga o destino antigo e o seguidor passa a operar o próprio instrumento da aba, como mostra o quadrado do Cross Order dele; a aba Log informa isso. Confira o Ratio dele para esse contrato. Escolha um destino para ele, ou desligue o Cross Order dele, antes de ligá-lo de novo
• Bloqueado durante uma operação — Com a propriedade Bloquear as definições do seguidor durante uma operação (Lock follower settings while in a trade) ligada (o padrão), o quadrado de Cross Order de um seguidor não pode ser alterado enquanto ele tiver uma posição aberta ou uma ordem ativa
• Atualização para o 1.7.0.0 ou posterior — Workspaces salvos e configurações de seguidores que já tinham o Cross Order ativado continuam funcionando automaticamente. Não é preciso nenhuma migração manual, e elas continuam resolvendo para o mesmo instrumento que já cruzavam antes. Os seguidores que já estavam com o Cross Order ligado antes do Replikanto 1.7.0.0 continuam cruzando exatamente como antes, pelo mapa anterior; para usar as novas famílias ou o nível nano, clique no quadrado do Cross Order do seguidor até ele mostrar o destino que você quer.