Falta de sincronia entre líder e seguidores

Passos Iniciais

A falta de sincronismo entre o líder e seguidores podem acontecer em dois momentos, ao entrar e ao sair de um trade:

Depois de ser copiada para contas seguidoras, uma ordem limitada de entrada ou de saída pode não ser preenchida devido ao fato de o preço de mercado não atingir o limite especificado, à liquidez insuficiente ou à posição da ordem na fila, ou preenchimentos parciais quando não houver contratos suficientes disponíveis ao preço limite. A responsabilidade por uma ordem não preenchida não é do trader, da copiadora ou da corretora; ela é resultado das condições do mercado e da dinâmica da oferta e da demanda. As corretoras executam ordens com base em condições definidas, mas não controlam os preços ou a liquidez do mercado. Compreender as condições do mercado e a natureza dos futuros negociados é essencial para gerenciar as expectativas em relação às ordens com limite.

Há vários motivos pelos quais uma ordem limitada pode não ser preenchida:

1. O preço de mercado não atingiu o preço limite: O motivo mais comum é o fato de o preço de mercado não ter atingido o preço limite especificado. Se o mercado não se mover para o preço limite ou além dele, a ordem não será executada.
2. Falta de liquidez: Mesmo que o preço de mercado atinja seu preço limite, se não houver liquidez suficiente, sua ordem poderá não ser executada.
3. Prioridade da ordem: O mercado opera com base no princípio "primeiro a chegar, primeiro a ser servido" (FIFO). Se houver ordens colocadas antes da sua com o mesmo preço limite, essas ordens poderão ser atendidas primeiro, especialmente em um mercado de rápida movimentação em que o preço oscila brevemente em torno do preço limite. Isso poderá fazer com que a ordem do líder seja preenchida e a dos seguidores não.
4. Preenchimentos parciais: Em alguns casos, sua ordem pode ser parcialmente atendida se não houver contratos suficientes disponíveis no preço limite para que a ordem seja totalmente atendida. A parte não atendida da ordem permanece ativa até que o mercado possa atendê-la ou até que você cancele a ordem.

Vale a pena mencionar que a dinâmica do mercado às vezes impede que todas as ordens a um preço específico sejam executadas devido à demanda insuficiente. Normalmente, o mercado preenche algumas ordens enquanto outras permanecem abertas.

Para evitar esse tipo de situação, temos dois recursos no Replikanto que você pode usar, um deles é o ATM Copy, que usa a estratégia ATM do Ninjatrader para gerenciar as ordens de saída do seguidor em vez de copiá-las da conta líder. Isso é útil se você estiver usando uma estratégia ATM nas negociações da conta líder diretamente pelo NinjaTrader. A outra alternativa é usar o recurso Follower Guard, que foi criado para proteger as contas seguidoras e tem uma ação que, quando ativada, cancelará as ordens se a order de entrada não for preenchida pelo mercado após alguns segundos do preenchimento da ordem de entrada do líder, e poderá achatar a seguidora caso a ordem de saída não tenha sido preenchida pelo mercado na seguidora mas tenha sido preenchida no lado da líder. Para configurar o Follower Guard, clique com o botão direito na janela do Replikanto e selecione Properties. Importante: As configurações do Follower Guard são armazenadas por aba do Replikanto, não globalmente. Se você tiver várias abas do Replikanto abertas, precisará habilitar o Follower Guard em cada aba individualmente. O Follower Guard se aplica a todas as contas que estão marcadas (selecionadas) na configuração do Replikanto daquela aba. Na janela de Properties, certifique-se de habilitar pelo menos uma caixa de ação (por exemplo, "Cancelar a ordem de entrada do seguidor se não for preenchida"). A opção "Disarm Followers" apenas determina o que acontece quando uma ação é acionada; se nenhuma caixa de ação estiver habilitada, o Guard nunca será acionado, independentemente dos valores de tempo configurados. Após clicar em Apply e OK, salve o Workspace do NinjaTrader para que a configuração do Follower Guard seja preservada na próxima vez que o NinjaTrader for iniciado.

Como salvar o Workspace: Nas versões atuais do NinjaTrader 8 não existe o menu File, e fechar uma janela pelo X vermelho não salva sua configuração de forma confiável. Para salvar, abra o menu Workspaces no Control Center do NinjaTrader, passe o mouse sobre o nome do seu workspace ativo e clique em Save. Ao sair do NinjaTrader, clique também em Yes caso ele pergunte se deseja salvar as alterações no workspace aberto. Se a sua pasta Documentos for sincronizada por um serviço como o OneDrive, mantenha esse serviço conectado e funcionando, pois uma sincronização com problemas pode reverter o arquivo salvo silenciosamente.

Máquina Seguidora Offline, em Modo de Suspensão ou Desconectada

A dessincronização entre líder e seguidoras também pode ocorrer quando o computador que executa o NinjaTrader e o Replikanto da seguidora entra em modo de suspensão, perde a conexão com a internet ou é desligado.

A função principal do Replikanto é copiar cada ordem enviada pelo líder para as contas seguidoras. O NinjaTrader na máquina seguidora é responsável por enviar essas ordens copiadas para a corretora. Quando a máquina seguidora está offline, o NinjaTrader não consegue enviar essas ordens. Quando a máquina volta a ficar online e o NinjaTrader se reconecta, ele envia as ordens copiadas que estavam pendentes. Se o líder já tiver encerrado o trade nesse momento, as seguidoras entrarão em uma posição ativa sem uma posição correspondente do líder para gerar um sinal de saída, e o preço de execução refletirá o preço de mercado atual em vez do preço de entrada original do líder.

Há dois riscos adicionais relacionados ao gerenciamento de ordens de saída quando a máquina fica offline:

• Estratégias ATM: As estratégias ATM enviam ordens de stop loss e take profit no momento em que a ordem de entrada é preenchida. O NinjaTrader precisa estar em execução e conectado quando a ordem de entrada for preenchida para enviar essas ordens. Se o NinjaTrader não estiver totalmente operacional nesse momento, o stop loss e o take profit podem não ser enviados.
• Ordens OCO (simuladas localmente): Se sua corretora não suportar OCO nativamente nos servidores delas, o NinjaTrader simula o comportamento OCO localmente. Nesse caso, o NinjaTrader precisa estar em execução e conectado para enviar o cancelamento da ordem restante quando uma das ordens OCO for preenchida. Você pode verificar onde suas ordens residem na documentação do NinjaTrader.

Para evitar esses problemas:

• Mantenha seu computador de trading ligado e conectado o tempo todo enquanto a conta líder puder estar realizando trades. Configure as opções de energia do seu computador para evitar que a máquina e seu Adaptador de Rede sejam desligados ou entrem em modo de suspensão.
• Use o Follower Guard como uma camada adicional de proteção. O Follower Guard pode achatar automaticamente uma conta seguidora quando ela fica fora de sincronia com o líder. No entanto, o Follower Guard só pode agir quando o computador está ligado e o Replikanto está em execução — ele não pode protegê-lo quando a máquina está offline ou em suspensão.
• Considere usar um VPS (Servidor Virtual Privado). Um VPS é um computador remoto que permanece ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana em um data center, fornecendo um ambiente estável para executar o NinjaTrader e o Replikanto continuamente. Isso elimina o risco de o estado de energia da sua máquina local afetar suas operações.

Passos Adicionais

Conta de simulação como líder com seguidoras reais ou de prop firm: Ao utilizar uma conta de Simulação do NinjaTrader (ex.: Sim101) como líder junto com contas seguidoras reais ou de prop firm (como Apex, TopStep ou contas de corretora ao vivo), os eventos de dessincronização ocorrem com muito mais frequência do que o normal. Contas de simulação simulam o processo completo de preenchimento de ordens e podem ser preenchidas em condições em que o mercado real não preencheria uma conta real. Essa diferença aciona o Follower Guard com muita frequência, fazendo com que as contas seguidoras sejam desarmadas em praticamente cada operação. Nesse cenário, recomenda-se fortemente ativar o modo Market Only (copiar somente execuções), pois ele elimina a diferença de tempo de preenchimento que aciona o Guard. Além disso, salve o Workspace do NinjaTrader após ajustar qualquer configuração do Follower Guard, caso contrário as alterações serão perdidas na próxima inicialização.

Poderá também ser utilizado a funcionalidade para copiar somente as execuções para as seguidoras, de forma que a seguidora sempre fará envio de ordens à mercado garantido assim o preenchimento das ordens de entrada e saída, mitigando ou até mesmo anulando o problema das contas ficarem dessincronizadas. Para saber mais sobre a funcionalidade Market Only, clicar nesse link.

Também é bom lembrar que ao utilizar a funcionalidade de Cross Order do Replikanto onde a ordem é copiada para as seguidoras em um instrumento diferente poder aumentar as chances da ordem não ser preenchida em um dos lados, pois os dois instrumentos, apesar de andarem sempre juntos, há momentos em que o preço de um pode variar alguns ticks comparado com o preço do outro, mais comum em momentos de volatilidade alta, fazendo com que ordens sejam preenchidas de uma lado e não no outro. Por exemplo, ao utilizar o instrumento NQ para a líder e o MNQ para as seguidoras, uma ordem de stop colocada no preço 15000 poderá ser preenchida nas seguidoras onde o preço do MNQ chegou à 15000 e não na líder onde o preço somente chegou até 14999.75.