Divergência de PnL entre contas

Primeiros Passos

Existem várias razões pelas quais pode haver uma diferença no PnL (lucro e perda) entre contas que estão sendo copiadas. Aqui estão algumas das causas mais comuns:

• Tempo de Execução: As negociações podem ser executadas em momentos ligeiramente diferentes devido à latência da rede ou ao tempo de processamento do corretor, o que leva a variações nos preços de entrada e saída. Além disso, tenha em atenção que as cópias para as contas seguidoras não são instantâneas. Isto pode fazer com que uma ordem de mercado seja enviada para a conta seguidora alguns milissegundos depois de a ordem ser preenchida na conta líder. Isto pode resultar num preço de preenchimento desigual em comparação com a ordem líder, especialmente quando se copiam ordens em instrumentos altamente voláteis.
• Slippage: As condições de mercado podem causar slippage, onde o preço de execução real difere do preço esperado. Isso pode variar entre as contas, dependendo do corretor e da liquidez do mercado.
• Configurações da Conta: Diferentes configurações em suas contas, como parâmetros de risco, alavancagem ou quantidades de contrato, podem levar a resultados de PnL variáveis.
• Diferenças entre Corretoras: Se suas contas copiadas forem com corretoras diferentes, variações nas taxas, spreads e políticas de execução de ordens podem impactar o PnL.
• Execução Parcial de Negociações: Em mercados voláteis, algumas negociações podem ser parcialmente preenchidas ou não preenchidas em uma conta, mas executadas integralmente em outra. Isso também pode resultar em uma negociação invertida, em que a ordem de saída é preenchida sem que a ordem de entrada seja preenchida. Saiba mais aqui.
• Contas Desarmadas: Ao usar o recurso Follower Guard, as contas podem ser desarmadas, fazendo com que não participem de algumas negociações até que sejam armadas novamente, com isso o PnL dessas contas será diferente.
• Negociações Manuais: Negociações feitas manualmente em contas de seguidor sem passar pelo copiador podem influenciar o PnL da conta.
• Contas de Tipos Diferentes: Quando utiliza uma conta Sim (tipo simulação) como líder e contas de outro tipo como seguidoras, por exemplo contas de Prop Firms ou Vivas, isso aumenta significativamente momentos em que suas contas seguidoras ficam dessincronizadas com a conta líder pois contas do tipo simulação simulam todo a iteração com o mercado, podendo ter ordens preenchidas que não são preenchidas nas outras contas e vice e versa.

Para identificar quando houve diferenças no PnL entre a conta líder e as contas seguidoras, é essencial comparar em detalhes as listas de execução das negociações feitas em ambas as contas. Os passos sugeridos incluem:

1. Obter as listas de execução: Liste todas as negociações executadas na conta líder com detalhes como hora de entrada/saída, preço de execução, número de contratos, etc. Faça o mesmo para cada conta seguidora.
2. Comparar as negociações: Compare cada negociação na conta líder com a negociação correspondente nas contas seguidoras. Procure diferenças nos horários de execução, preços de entrada/saída e quantidade de contratos.
3. Analisar a execução parcial: Em mercados voláteis, verifique se algumas negociações foram parcialmente preenchidas ou não executadas em uma conta seguidora enquanto foram totalmente executadas na conta líder.
4. Identificar negociações manuais: Verifique se houve negociações manuais nas contas seguidoras que não passaram pelo copiador.

Além disso, é importante notar que a precisão do PnL exibido no NinjaTrader pode variar, por isso é aconselhável verificar sempre o PnL diretamente no site ou software da corretora.

Para minimizar essas diferenças no futuro, as seguintes recomendações podem ser úteis:

• Sincronização de configurações: Certifique-se de que todas as contas tenham configurações idênticas.
• Escolha de corretoras: Use corretoras com velocidades de execução e políticas semelhantes.
• Monitoramento regular: Faça verificações regulares do PnL através do site ou software da corretora.
• Atualização de software: Mantenha o software e as plataformas de negociação sempre atualizados.

Seguindo estas etapas, você estará mais preparado para entender e corrigir as diferenças de PnL entre suas contas de negociação.

Passos Adicionais

Para investigar a divergência de Lucros e Perdas (PnL) entre contas, além das razões genéricas, você pode seguir estas etapas adicionais:

• Análise Detalhada de Trades: Obtenha e compare as listas de execução das contas líder e seguidoras, observando discrepâncias nos horários de execução, preços e quantidades de contratos. Analise se há execuções parciais ou trades manuais nas contas seguidoras.
• Configuração da Estratégia ATM: Verifique se, ao usar estratégias ATM, cada Profit Target é superior ao anterior e cada Stop Loss é igual ou mais distante do que o anterior. Além disso, esteja ciente de que, se uma entrada de estratégia ATM for rejeitada, os stops e targets não serão inseridos e, se um Stop Loss ou Profit Target for rejeitado, todos os pedidos da ATM serão cancelados. As ordens também podem ser rejeitadas se estiverem fora das bandas de ordem aceitáveis da bolsa.
• Fatores Específicos do Replikanto:
  • Seguidores Fora de Sincronia: Esteja ciente de que, quando as contas seguidoras estão fora de sincronia (indicado pela cor amarela), pode ser necessária uma ação manual ou o monitoramento da conta seguidora.
  • Métodos de Cópia: Verifique se o método de cópia apropriado está selecionado (por exemplo, Quantidade Exata, Quantidade Agrupada, Razão, Pré-Alocação). Se usar o método Razão, os trades podem não ser copiados se as quantidades não forem divisíveis pela razão.
  • Cópia ATM: Se estiver usando estratégias ATM, certifique-se de que o recurso "Cópia ATM" esteja habilitado para que as contas seguidoras usem a estratégia ATM para gerenciar as saídas.
  • Guarda do Seguidor: Ao usar o recurso Guarda do Seguidor, as contas desarmadas não participarão dos trades até serem rearmadas.
  • Cross Order: Cross orders não são possíveis entre instrumentos com preços muito diferentes, como ETFs vs. futuros, ou entre dois contratos futuros com datas de vencimento diferentes.
  • Modo Furtivo: O Modo Furtivo do Replikanto impede a identificação do uso do Replikanto ao analisar as informações registradas nas ordens.
  • Duplicação do Replikanto: Verifique se não há janelas ou abas duplicadas do Replikanto abertas usando o mesmo instrumento.
• Problemas de Conexão e Plataforma:
  • Desconexões da Corretora: Esteja ciente de que as desconexões podem pausar a cópia de trades.
  • Verificação de PnL: Sempre verifique o PnL na plataforma da corretora, bem como no NinjaTrader, pois o NinjaTrader pode não exibir o PnL real.
  • Atualizações de Software: Mantenha o NinjaTrader e o Replikanto atualizados.
• Fatores Externos: Esteja ciente das diferenças nos parâmetros de risco, alavancagem e quantidades de contratos que podem afetar o PnL, e observe também que os limites de risco e posição não podem ser alterados no NinjaTrader. Esteja ciente também de que as diferenças nas taxas e spreads da corretora também afetarão o PnL.
• Status da Ordem: Apenas o status de ordem "Enviado" é cobrado ao copiar trades entre máquinas usando a internet, e alterações e cancelamentos de pedidos não consomem créditos. Há algumas situações em que o pedido é enviado com outro status, como "Em Processamento" e "Preenchido", caso em que também é creditado.

Ao realizar essas verificações e comparações detalhadas, você poderá identificar e corrigir problemas que contribuem para as discrepâncias de PnL.