Como copiar trades para contas de tamanhos diferentes?

O método de cópia por Proporção (Ratio) do Replikanto permite ajustar a quantidade de contratos de uma conta seguidora em relação à conta líder, para que contas de tamanhos diferentes possam operar a mesma estratégia de forma proporcional. Você define uma proporção para cada seguidor, entre -100 e 100 — uma proporção positiva copia a ordem na mesma direção do líder, e uma proporção negativa inverte a direção.

Como funciona o método de cópia por Proporção

Proporção positiva

• Proporção de 2,0: se o líder negociar 2 contratos, o seguidor negociará 4 contratos.
• Proporção de 5,0: se o líder negociar 1 contrato, o seguidor receberá 5 contratos.
• A proporção também pode ser menor que 1 (por exemplo, 0,5), e a quantidade resultante é arredondada para baixo: 3 × 0,5 copia 1 contrato, e 1 × 0,5 arredonda para 0, então essa negociação não é copiada.

Proporção negativa (hedge)

• Uma proporção negativa inverte a direção da negociação. Por exemplo, uma proporção de -1 cria um hedge 1:1 — uma ordem de compra no líder se torna uma ordem de venda no seguidor, com a mesma quantidade de contratos.
• A proporção é aplicada a cada negociação conforme ela ocorre: se a estratégia do líder mudar dinamicamente de 1 para 2 contratos, um seguidor com proporção -1 passará a negociar 2 contratos automaticamente, na direção oposta.

Veja Como posso inverter a direção da ordem no seguidor? (Hedge) para saber mais sobre o hedge com proporção negativa.

Os exemplos acima na coluna Ratio: 1 = 2,00 (o líder negocia 2 contratos, o seguidor negocia 4), 2 = 0,50 (metade da quantidade do líder, arredondada para baixo), 3 = -1,00 (mesma quantidade, direção oposta: um hedge 1:1).

Como definir a proporção de uma conta seguidora

1. Na janela principal do Replikanto, use o menu suspenso Método (Method), no lado esquerdo, e selecione Ratio.
2. Ligue a conta seguidora (coluna Ligado) na grade Contas Seguidoras — todas as contas conectadas no NinjaTrader já aparecem nela. O Ratio é uma coluna da grade de seguidores, editada diretamente na linha desse seguidor (não na janela de Propriedades), e só aparece quando o Método está definido como Ratio — se a janela ainda estiver em Quantidade Exata (Exact Quantity) ou outro modo, troque primeiro.
3. Informe um valor entre -100 e 100 na célula Ratio desse seguidor — positivo para copiar na mesma direção, negativo para inverter. A partir do Replikanto 1.7.0.0, o Ratio não pode ser editado enquanto esse seguidor tiver uma posição aberta ou uma ordem ativa (a célula fica apagada); zere o seguidor ou aguarde o fim da operação antes. Veja Por que as configurações do seguidor ficam bloqueadas em operação?
4. Repita para cada seguidor que deve usar o método Ratio. Para combinar Ratio com Quantidade Exata (Exact Quantity) ou Alocação Prévia (Pre Allocation) em outros seguidores, abra uma janela ou aba separada do Replikanto para cada método — cada aba aplica um único método de cópia a todos os seguidores configurados nela.

Passo 1: Método > Ratio. A coluna Ratio só aparece na grade Contas Seguidoras depois que você escolhe esse método.

Passos 2 e 3, com o líder comprado em 2 contratos: 1 = seguidores ligados (coluna Ligado), 2 = as células Ratio, apagadas enquanto o seguidor tem posição aberta ou ordem ativa, 3 = o resultado de cada proporção (colunas Sentido e Posição): 2,00 dá Long 4, 0,50 dá Long 1, -1,00 dá Short 2.

Considerações importantes

• ATM Copy: Use o método de cópia por Proporção junto com a funcionalidade ATM Copy, para que as contas seguidoras gerenciem as ordens de saída com sua própria estratégia ATM, em vez de copiá-las do líder.
• Quantidade de contratos: Com o método Ratio, a quantidade de contratos do seguidor é arredondada para baixo.
• Slippage e rejeição de ordens: Especialmente com proporção negativa, podem ocorrer rejeições de ordens quando a ordem do líder é preenchida perto do preço de compra/venda, pois a ordem invertida do seguidor pode acabar do lado errado do mercado. Usar ordens a mercado para abrir posições, e posicionar stop-loss e take-profit um pouco mais distantes do preço de compra/venda, ajuda a minimizar esse risco — o ATM Copy também é recomendado nesse caso.
• Cross Order: Combinar o método Ratio com a funcionalidade Cross Order pode aumentar a chance de a ordem ser preenchida em apenas um dos lados, já que os dois instrumentos podem não se mover exatamente em sincronia — principalmente em momentos de alta volatilidade.
• Planilha: Use esta planilha para conferir o cálculo de quantidade do seguidor feito pelo Replikanto.
• Múltiplos instrumentos: Se sua estratégia opera mais de um instrumento, abra uma janela ou aba separada do Replikanto para cada um.

Sincronização e diferenças de PnL

O Replikanto não garante sincronização perfeita de posições ou ordens entre a conta líder e os seguidores. O tempo de execução (latência de rede, processamento da corretora), o slippage e diferenças entre corretoras (taxas, spreads, políticas de execução) podem fazer o PnL variar entre contas, mesmo usando a mesma proporção. Para uma análise completa das causas e como investigá-las, veja Divergência de PnL entre conta líder e seguidores no Replikanto.

Escolhendo o tamanho das contas

Em geral, é melhor ter poucas contas com saldos maiores do que muitas contas com saldos menores — por exemplo, duas contas de 50k são preferíveis a quatro contas de 25k.

Ao usar um copiador de negociações como o Replikanto, monitore todas as contas seguidoras para garantir que as posições sejam fechadas e as ordens canceladas conforme esperado. O Replikanto usa processamento paralelo para copiar negociações para vários seguidores simultaneamente e minimizar atrasos; a latência costuma ficar entre 10ms e 200ms para contas locais, podendo aumentar com mais contas seguidoras, CPUs mais lentas e conexões de rede mais lentas.

Métodos de cópia relacionados

Ratio é um dos vários métodos de cópia do Replikanto. Se um seguidor deve negociar exatamente a mesma quantidade do líder, use o método Quantidade Exata (Exact Quantity) (o líder negocia 2 contratos, o seguidor negocia 2). Se deve negociar uma quantidade fixa independente do tamanho da ordem do líder, use o método Alocação Prévia (Pre Allocation), no qual você define essa quantidade fixa para cada seguidor.