Como usar o Cross Order entre Mini, Micro e Nano

O recurso Cross Order do Replikanto permite que uma conta seguidora opere outro tamanho do mesmo produto futuro que o líder — por exemplo, o líder opera ES (E-mini S&P 500) e o seguidor opera MES (Micro) ou NES (E-nano). A partir do Replikanto 1.7.0.0, cada família de produto pode ter até três níveis (mini, micro e nano). Este artigo explica como ativar o Cross Order, como funciona o quadrado do Cross Order e quais cuidados tomar.

Ative o Cross Order

1. Clique com o botão direito na janela do Replikanto e confirme que o item de menu Cross Order está marcado. Ele vem marcado por padrão; a dica (tooltip) diz "Ativa/Desativa o recurso de cópia Cross Order, permitindo que uma conta seguidora opere outro nível do mesmo grupo de produto (mini, micro ou nano)".
2. Selecione o instrumento da aba (o instrumento que o líder opera), por exemplo ES.
3. Na grade de Contas Seguidoras (Follower Accounts), localize a coluna Cross Order. A coluna só aparece quando o item de menu Cross Order está marcado e o NinjaTrader encontra pelo menos um outro nível do instrumento da aba. Se o instrumento não faz parte de nenhuma família do mapa de instrumentos, a coluna fica oculta.
4. Clique no quadrado de Cross Order do seguidor para escolher qual instrumento ele vai operar (veja abaixo).

Como o Cross Order Funciona

O quadrado do Cross Order passa por até três estados a cada clique:

• Desligado (cinza) — o Cross Order está desativado para esse seguidor; ele opera o próprio instrumento da aba.
• Verde — o seguidor opera o primeiro outro nível da família.
• Amarelo — o seguidor opera o segundo outro nível da família, quando a família tem três níveis.

Clicando novamente a partir do amarelo, o quadrado volta para desligado, e o ciclo recomeça. Os "outros níveis" são os símbolos da família diferentes do instrumento da aba, na ordem mini, micro, nano — portanto o amarelo nem sempre é o contrato menor. Com ES na aba, o verde é MES e o amarelo é NES; com MES na aba, o verde é ES e o amarelo é NES. A grade sempre mostra, ao lado do quadrado, o nome do instrumento que aquele seguidor vai operar.

Famílias com apenas dois níveis (por exemplo BTC/MBT, 6E/M6E ou HG/MHG) se comportam exatamente como o Cross Order sempre funcionou — um simples liga/desliga entre cinza e verde. Veja Cross Order Agora Tem Três Níveis de Instrumento (1.7.0.0) para os detalhes completos.

Uma aba de ES com um seguidor em cada estado: 1 = desligado, a Sim102 opera o próprio ES da aba; 2 = verde, a Sim103 opera MES; 3 = amarelo, a Sim104 opera NES.

Entendendo a Quantidade de Contratos

Quando você usa o Cross Order, o número de contratos permanece o mesmo em ambas as contas. Por exemplo:

• Se você opera 1 contrato de ES (Mini S&P 500) no líder, o seguidor opera 1 contrato de MES (Micro S&P 500)
• Se você opera 10 contratos de NQ (Mini Nasdaq-100) no líder, o seguidor opera 10 contratos de MNQ (Micro Nasdaq-100)

Instrumentos Cross Order Predefinidos

O Replikanto 1.7.0.0 traz um mapa embutido com 36 famílias de contratos futuros. Alguns exemplos:

• ES / MES / NES — S&P 500 (E-mini, Micro, E-nano)
• NQ / MNQ / NNQ — Nasdaq-100
• YM / MYM / NDOW — Dow
• RTY / M2K / N2K — Russell 2000
• CL / MCL / QM — Petróleo (padrão, Micro, E-mini)
• GC / MGC / 1OZ — Ouro
• SI / SIL / SIC — Prata

Veja o Mapa de Instrumentos do Cross Order: Futuros e Níveis Suportados para a lista completa das 36 famílias, ou Como personalizar o mapa de instrumentos do Cross Order?.

Contratos de tamanho nano

O terceiro nível das famílias S&P 500, Nasdaq-100, Dow e Russell 2000 é o contrato E-nano da CME — NES, NNQ, NDOW e N2K. O Replikanto cruza para eles onde o seu provedor de dados os lista no Instrument Manager do NinjaTrader. Um nível que o NinjaTrader não encontra simplesmente fica fora do ciclo, e essa família se comporta como o antigo botão de dois estados. Nada quebra.

Compatibilidade de Instrumentos

O Cross Order funciona entre instrumentos futuros relacionados. Não é possível fazer cross order entre instrumentos com preços muito diferentes, como:

• ETFs vs. futuros (por exemplo, QQQ ↔ NQ ou SPY ↔ ES)
• Classes de ativos completamente diferentes

Usando Ratio Copy com Cross Order

Você pode combinar o Cross Order com o método de cópia Ratio para:

• Definir uma proporção de contratos entre líder e seguidor
• Usar um valor de ratio negativo para inverter o sentido das ordens

Como Personalizar Instrumentos Cross Order

Você pode substituir o mapa embutido pelo seu próprio arquivo, ReplikantoCrossOrderRelationship.json, colocado em Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom. Cada entrada descreve uma família, e o nível nano é opcional:

{
  "CrossOrders": [
    { "mini": "ES", "micro": "MES", "nano": "NES" },
    { "mini": "6B", "micro": "M6B" }
  ]
}

Atenção:

• Quando o arquivo existe, ele substitui o mapa embutido inteiro — uma família que não estiver no seu arquivo não cruza.
• O Replikanto nunca sobrescreve o arquivo ao ser atualizado, então qualquer cópia anterior ao 1.7.0.0 — personalizada ou não — mantém o mapa antigo de 26 famílias, sem os níveis nano. Apague-o se o mapa embutido atende você, ou substitua-o pelo arquivo do 1.7.0.0 e refaça as suas alterações.

Para as regras completas e o passo a passo, veja Como personalizar o mapa de instrumentos do Cross Order?

Quando o Cross Order Pode Falhar

Mesmo quando dois instrumentos geralmente se movem juntos, seus preços podem diferir por alguns ticks. Durante alta volatilidade, você pode ver:

• Ordem do líder executada mas ordem do seguidor não executada
• Execuções parciais em apenas um lado
• Preços de execução diferentes entre líder e seguidor

Este é um comportamento normal — os dois instrumentos possuem livros de ofertas separados e precificações levemente diferentes.

Os incrementos de preço são ajustados automaticamente

Alguns instrumentos têm incrementos de preço diferentes do instrumento para o qual cruzam — por exemplo, CL e MCL variam em passos de 0,01, enquanto o QM varia em passos de 0,025. A partir do Replikanto 1.7.0.0, o preço da ordem copiada é arredondado para um preço válido no instrumento do seguidor, para que a corretora não rejeite a ordem por preço inválido:

• Preços limite e stop de compra são arredondados para baixo; preços limite e stop de venda são arredondados para cima.
• Assim, a ordem limite do seguidor nunca fica mais agressiva que a do líder (pode não ser executada onde a do líder foi), e o stop do seguidor fica no mesmo ponto ou mais perto do mercado que o do líder.
• Cada ajuste é registrado na aba Log como [Copier] Rounded a cross-tier follower price onto the destination instrument's tick grid.

Isso vale para cruzamentos como Ouro (GC/MGC) com 1OZ, Petróleo (CL/MCL) com QM, Prata (SI/SIL) com SIC, e VIX (VX) com VXM. Quando os dois instrumentos têm os mesmos incrementos (por exemplo ES e MES), o preço é copiado sem mudança. O mapa de instrumentos mostra quais famílias diferem.

O cruzamento do VIX exige uma conexão de corretora compatível com a CFE

Cruzar entre VX e Micro VIX (VXM) só funciona se sua conexão de corretora conseguir acessar a Cboe CFE — por exemplo, a Interactive Brokers. A NinjaTrader Brokerage não oferece suporte a essa bolsa, então esse par não será resolvido nesse tipo de conexão.

Considerações Adicionais

• Múltiplos Instrumentos — Se copiar múltiplos instrumentos de um líder para seguidores, abra uma janela ou aba do Replikanto separada para cada instrumento
• ATM Copy — Quando usar o Cross Order, habilite o recurso ATM Copy para melhor gerenciamento de ordens de saída
• Depois de trocar o instrumento da aba — Cada seguidor com um destino de Cross Order mantém o seu nível de tamanho na família do novo instrumento (um seguidor configurado para MES numa aba de ES passa a operar MNQ quando a aba muda para NQ), e voltar a aba para a família do destino o restaura, a menos que você tenha marcado o seguidor nesse meio-tempo sem escolher um destino. Se o novo instrumento não tem equivalente nesse nível, como um destino nano (o NES, por exemplo) quando a aba muda para CL ou NG (o terceiro nível deles é um E-mini maior), o Replikanto desliga o seguidor (Off) em vez de deixá-lo operar o próprio instrumento da aba, que pode ser bem maior, e registra um Warning na aba Log. O mesmo acontece quando você carrega seguidores pelo Import... do menu da grade de seguidores ou liga o Cross Order na aba, e com um seguidor cuja conexão estava caída durante a troca: ele volta desligado. O Ligar (Toggle on) não religa um seguidor assim, e ele continua desligado quando você reabre o workspace. Se você marcar o Status dele sem escolher antes um destino de Cross Order, o Replikanto apaga o destino antigo e o seguidor passa a operar o próprio instrumento da aba, como mostra o quadrado do Cross Order dele; a aba Log informa isso. Confira o Ratio dele para esse contrato. Escolha um destino para ele, ou desligue o Cross Order dele, antes de ligá-lo de novo
• Bloqueado durante uma operação — Com a propriedade Bloquear as definições do seguidor durante uma operação (Lock follower settings while in a trade) ligada (o padrão), o quadrado de Cross Order de um seguidor não pode ser alterado enquanto ele tiver uma posição aberta ou uma ordem ativa
• Atualização para o 1.7.0.0 — Workspaces salvos e configurações de seguidores que já tinham o Cross Order ativado continuam funcionando automaticamente. Não é preciso nenhuma migração manual, e elas continuam resolvendo para o mesmo instrumento que já cruzavam antes. Os seguidores que já estavam com o Cross Order ligado antes do Replikanto 1.7.0.0 continuam cruzando exatamente como antes, pelo mapa anterior; para usar as novas famílias ou o nível nano, clique no quadrado do Cross Order do seguidor até ele mostrar o destino que você quer.