Stop menor que a posição depois de um scale-in

Quando você adiciona contratos a uma operação (um scale-in) num bracket de stop e alvo cujo alvo já foi parcialmente executado, o stop pode acabar menor que a posição. É um comportamento do próprio bracket (OCO) do NinjaTrader, no líder e nos seguidores, e o Replikanto não consegue manter um stop maior nesse caso.

O que você vê

• Depois de um scale-in, o stop cobre menos contratos que a posição aberta, e alguns contratos ficam sem stop.
• É mais provável num seguidor com Ratio 2 ou mais e, no líder, depois de um scale-in de 2 contratos ou mais.
• Um stop que você aumenta à mão pode voltar a diminuir no próximo evento do alvo.

Por que acontece

Enquanto o bracket está ativo, o NinjaTrader ajusta sozinho o tamanho de cada perna. A cada evento de uma perna que já teve execução (uma nova execução, ou uma mudança de preço ou de quantidade dessa perna), o NinjaTrader coloca a outra perna em:

o menor valor entre (o maior tamanho que esta perna já teve) e (o maior tamanho que a outra perna já teve + 1), menos as execuções desta perna

Se o stop e o alvo foram criados do mesmo tamanho e o alvo nunca sobe mais de 1 acima do stop, o resultado é o esperado: o stop fica igual ao alvo original menos as execuções. Depois de um scale-in, o "+ 1" limita o stop. O NinjaTrader nunca aumenta uma perna acima do maior tamanho que ela já teve; só você aumenta.

O NinjaTrader do seguidor aplica a mesma regra ao bracket do seguidor, com as execuções do próprio seguidor. O Replikanto não consegue manter um stop maior ali: o NinjaTrader volta a ajustá-lo no próximo evento do alvo.

Exemplos (medidos em contas Sim)

• Líder, alvo aumentado em 2 de uma vez. Um bracket de 30 tem 1 contrato do alvo executado, então o stop está em 29. O alvo sobe para 32: o NinjaTrader leva o stop só até 30, e não passa disso mesmo que o alvo suba para 34 ou 38.
• Seguidor com Ratio 2. O líder tem 3 contratos do alvo executados, faz um scale-in de 1 e aumenta o alvo e o stop em 1, e continua coberto. O seguidor, com 10 contratos do alvo executados, recebe o alvo de 60 para 62 e a posição de 50 para 52. O NinjaTrader do seguidor coloca o stop em 51, e 1 contrato fica sem stop.
• Stop aumentado acima do seu maior tamanho. Se você aumenta o stop acima do maior tamanho que ele já teve (por exemplo, de 30 para 31 num bracket criado com 30), o limite sobe junto.

O que fazer

• Depois de um scale-in num bracket com o alvo parcialmente executado, confira o tamanho do stop no líder e em cada seguidor.
• Se o stop precisa cobrir toda a posição, cancele o bracket e envie um novo do tamanho da posição. Um bracket novo começa do zero, sem o histórico que limita o stop.
• O Follower Guard compara posição e direção, não o tamanho do stop, então ele não avisa desse caso.

Bom saber

• Isso foi medido em contas Sim, em que o próprio NinjaTrader gerencia a OCO. Uma corretora que mantém a OCO do lado dela pode se comportar de outro jeito.
• A partir do Replikanto 1.7.0.0, uma mudança que você faz na quantidade do stop ou do alvo do líder depois de uma execução parcial é copiada para os seguidores que não usam ATM Copy. O ajuste que o NinjaTrader faz sozinho não é copiado, porque o NinjaTrader do seguidor faz o dele. Veja Mover o stop ou alvo no líder atualiza os seguidores?