Como funciona o método de Pré-alocação no Replikanto?

A Pré-alocação é um dos métodos de cópia do Replikanto. Ela fixa a quantidade que cada conta seguidora opera, independentemente do tamanho da ordem do líder. Este artigo explica como o método funciona, quando usá-lo, como configurá-lo e quais armadilhas evitar.

Como funciona o método de Pré-alocação

Na Pré-alocação você define uma quantidade fixa para cada conta seguidora. Quando um trade é copiado do líder, o seguidor envia a ordem com essa quantidade, não importa quantos contratos haja na ordem do líder.

• O líder opera 1 contrato e o seguidor está configurado com 3 — o seguidor opera 3.
• O líder opera 10 contratos e esse mesmo seguidor continua em 3 — o seguidor opera 3.

A quantidade é definida por seguidor, então cada conta pode ter a sua própria quantidade fixa.

1 = Método em Alocação Prévia; 2 = a quantidade fixa de cada seguidor. Seja qual for o tamanho da ordem do líder, a Sim102 opera 3, a Sim103 opera 1 e a Sim104 opera 2.

Pré-alocação comparada aos outros métodos de cópia

Cada aba do Replikanto usa um único método de cópia para todos os seguidores configurados nela. Para usar Pré-alocação em algumas contas e outro método nas demais, adicione uma segunda aba (ou abra uma segunda janela do Replikanto) e configure o outro método nela.

Quando usar a Pré-alocação

• Contas com exigência de quantidade fixa — por exemplo, uma conta de mesa proprietária que precisa operar exatamente 1 contrato por trade, faça o líder o que fizer.
• Dimensionamento que não deve acompanhar o líder — quando o tamanho do seguidor é decidido pelas regras da própria conta, e não pelo tamanho da ordem do líder.

Como configurar a Pré-alocação

1. Abra o Replikanto no NinjaTrader e configure o instrumento da conta líder normalmente.
2. Clique no menu suspenso Método, no lado esquerdo da janela do Replikanto, e selecione Alocação Prévia.
3. Na grade Contas Seguidoras, clique no indicador Ligado de cada conta seguidora que vai usar esse método, para que ele fique verde.
4. Defina a quantidade fixa de cada conta seguidora na célula Alocação Prévia (Pre Allocation) da grade de seguidores. A partir do Replikanto 1.7.0.0, esse valor não pode ser editado enquanto o seguidor tiver uma posição aberta ou uma ordem ativa (a célula fica apagada); zere o seguidor ou aguarde o fim da operação antes. Veja Por que as configurações do seguidor ficam bloqueadas em operação?
5. Ative o ATM Copy em cada seguidor. É a configuração recomendada — a próxima seção explica o motivo.
6. Teste tudo com contas SIM antes de rodar em contas reais.

Os passos acima: 1 = Método > Alocação Prévia (passo 2), 2 = Ligado (passo 3), 3 = Alocação Prévia (passo 4), 4 = ATM Copy (passo 5).

1 = a Sim102 está em operação (posição 3 e ordens TP:3 SL:3 ativas); 2 = a célula Alocação Prévia dela fica apagada e não pode ser editada até a operação terminar. A Sim103 e a Sim104 estão zeradas e continuam editáveis.

Usando a Pré-alocação com o ATM Copy

A Pré-alocação deve ser usada em conjunto com o recurso ATM Copy. Sem ele, as ordens de saída do seguidor são copiadas do líder já com a quantidade fixa do seguidor, que não corresponde à quantidade da entrada dele — veja a armadilha das ordens de saída, mais abaixo.

• Com o ATM Copy ativado, cada seguidor executa localmente a Estratégia ATM do líder para gerenciar as próprias saídas, em vez de receber cópias das ordens de saída do líder.
• Como a Pré-alocação dá ao seguidor uma quantidade diferente da do líder, é o NinjaTrader que distribui essa quantidade entre os alvos definidos na Estratégia ATM. A quantidade que sobra depois da distribuição vai para o primeiro alvo — essa é uma regra do NinjaTrader, não do Replikanto.
• Defina as quantidades dos alvos da sua Estratégia ATM pensando nas quantidades fixas dos seguidores, e não apenas na do líder.
• O ATM Copy vale apenas para ordens enviadas pelo NinjaTrader Desktop com uma Estratégia ATM. Ordens enviadas por fora têm as ordens de saída do líder copiadas, mesmo com o ATM Copy ligado.

O passo a passo está em Como ativar e usar o ATM Copy no Replikanto

Armadilhas a evitar

Sem o ATM Copy, as ordens de saída copiadas podem dobrar a posição do seguidor

Com o ATM Copy desligado, o Replikanto copia as ordens de saída do líder para o seguidor, e a quantidade da Pré-alocação é aplicada a cada ordem individualmente — tanto na entrada quanto em cada saída. Quando o líder divide as saídas em vários alvos, a soma das saídas do seguidor deixa de bater com a quantidade da entrada dele.

Veja um líder que entra com 2 contratos e gerencia a posição com dois alvos de lucro e dois stops de 1 contrato cada. Um seguidor com Pré-alocação de 3 e ATM Copy desligado recebe o seguinte:

As saídas do líder encerram exatamente a posição que ele abriu. As saídas do seguidor estão dimensionadas para encerrar o dobro do que ele abriu, então, assim que o mercado executar essas ordens, os contratos excedentes abrem uma posição que o trader nunca quis.

O mesmo acontece com um colchete OCO simples: com Pré-alocação de 1, o Replikanto copia a entrada, o stop e o alvo de lucro, e a segunda ordem de saída pode abrir uma nova posição depois que a primeira já encerrou a original.

Como evitar: ative o ATM Copy no seguidor e envie a entrada pelo NinjaTrader Desktop com uma Estratégia ATM anexada à ordem. Assim, o próprio NinjaTrader do seguidor monta as saídas a partir dos 3 contratos dele e as distribui entre os alvos da estratégia, de modo que as saídas sempre correspondam à posição que foi realmente aberta.

Outros pontos de atenção

• Custom Stop Strategy com quantidade escalonada. Se a sua Estratégia ATM usa uma Estratégia de Stop Personalizada (Custom Stop Strategy) em algum alvo, não a combine com uma quantidade de Pré-alocação diferente da do líder. A Estratégia de Stop Personalizada não considera a quantidade escalonada do seguidor, e o stop pode encerrar mais contratos do que o esperado. Use um stop loss comum.
• Estratégias ATM divergentes. A mesma Estratégia ATM — mesmo nome e mesma configuração — precisa existir em todas as instâncias do NinjaTrader envolvidas. A divergência é o motivo mais comum de as saídas não saírem como esperado.
• Ir para o real sem testar. Valide sempre as quantidades fixas em contas SIM primeiro, para confirmar que cada seguidor opera o tamanho que você pretendia.

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