Como a Estratégia ATM distribui contratos entre os alvos?

Este artigo explica como o NinjaTrader distribui a quantidade de contratos entre os alvos de uma Estratégia ATM com múltiplos alvos, e o que isso significa ao usar a estratégia junto com o recurso ATM Copy do Replikanto.

Como funciona a distribuição de contratos

Ao usar uma Estratégia ATM com vários alvos, o NinjaTrader distribui os contratos de acordo com as quantidades especificadas na definição da estratégia.

• A quantidade restante após a distribuição é sempre alocada para o primeiro alvo. Esta é uma regra do NinjaTrader, não algo controlado pelo Replikanto.
• Você pode alterar como os contratos são divididos alterando as quantidades na sua Estratégia ATM.

Uma Estratégia ATM de três alvos (ATM 3T) depois de uma entrada comprada de 5 contratos na Sim101: o NinjaTrader coloca uma ordem de alvo para cada alvo, cada uma com a sua quantidade (2, 2 e 1 Venda LMT a +20, +40 e +60 ticks). Os três stops ficam no mesmo preço, por isso o gráfico mostra uma única linha 5 Venda STP.

O que é uma Estratégia ATM?

As Estratégias ATM (Advanced Trade Management) permitem a colocação automática de ordens predefinidas de Stop Loss e Profit Target assim que uma ordem de entrada é executada. Essas ordens de saída usam a funcionalidade One Cancels the Other (OCO), de modo que, quando o Profit Target ou o Stop Loss é acionado, a ordem restante é cancelada automaticamente. Essa configuração é comumente chamada de ordem bracket.

Regras para montar uma Estratégia ATM com vários alvos

Ao montar uma Estratégia ATM com mais de um alvo, o NinjaTrader exige que as ordens de cada alvo sigam uma ordem estrita:

• Cada Profit Target deve ser maior que o Profit Target anterior. Por exemplo, o Profit Target do Alvo 1 deve ser menor que o Profit Target do Alvo 2.
• Cada Stop Loss deve ser igual ou maior que o Stop Loss anterior. Por exemplo, o Stop Loss do Alvo 1 deve ser igual ou menor que o Stop Loss do Alvo 2.
• Para que um alvo tenha apenas um Stop Loss (sem Profit Target), defina o Profit Target dele como zero.
• Confirme que o número total de contratos em todos os alvos corresponde à Quantidade de ordem definida na janela Parâmetros de estratégia da Estratégia ATM.

A mesma estratégia na janela Parâmetros de estratégia: 1 = Quantidade de ordem (5); 2 = Quantidade de cada alvo (2 + 2 + 1 = 5); 3 = Stop loss, igual ou maior que o do alvo anterior (20, 20, 20 ticks); 4 = Profit, maior a cada alvo (20, 40, 60 ticks).

Se você estiver usando o recurso ATM Copy com o método de cópia Ratio ou Alocação Prévia, lembre-se de que a quantidade usada na Estratégia ATM pode ser diferente em cada seguidor — isso depende do método de cálculo. Como o NinjaTrader realiza a distribuição entre os alvos do lado de cada seguidor, defina as quantidades dos seus alvos pensando nas quantidades reais de contratos dos seguidores.

Estratégias ATM e o Replikanto

Adicionar uma Estratégia ATM a uma posição já aberta

As Estratégias ATM não podem ser aplicadas a posições abertas ao usar o Replikanto. Se você abrir uma posição que ainda não está protegida por uma Estratégia ATM e, em seguida, adicionar uma Estratégia ATM predefinida a essa posição pela aba Posições — clicando com o botão direito na linha do instrumento, selecionando Apply ATM Strategy e escolhendo o modelo desejado — o Replikanto não conseguirá copiar essa Estratégia ATM aplicada para os seus seguidores.

Alocação de contratos com o ATM Copy

Ao usar o complemento Replikanto junto com o ATM Copy, a alocação da quantidade de contratos entre os alvos é feita pelo NinjaTrader, não pelo Replikanto. O NinjaTrader distribui todos os contratos de acordo com as quantidades definidas nos alvos da estratégia, seguindo a mesma regra descrita acima: a quantidade restante após a distribuição é sempre alocada para o primeiro alvo, e você pode alterar essa divisão ajustando as quantidades na sua Estratégia ATM.

Cuidado com a Estratégia de Stop Personalizada

Importante: Se sua Estratégia ATM usa uma Estratégia de Stop Personalizada (Custom Stop Strategy) em algum alvo, não a combine com um Ratio de cópia diferente de 1 (nem com métodos de Alocação Prévia que resultem em uma quantidade escalonada). A Estratégia de Stop Personalizada não considera a quantidade escalonada de contratos do lado do seguidor, o que pode fazer com que o stop encerre mais contratos do que o esperado. Use um Stop Loss comum quando copiar com uma proporção diferente de 1.